(封面样本) 经管实验中心 实 验 报 告 学 院: 经济与管理学院 国际金融 财管 Y114 黄杰... 一 实验 二 总评 成绩 学生实验报告 实验项目 □必修 □选修 外汇投资业务模拟与实训 □演示...
国际金融与投资模拟试验报告 商学院 11 级国际贸易（金融）1 班 一、实验名称：国际金融与投资模拟试验报告 二、实验时间：第 10-11 周 周一至周五 第 1-8 节 三、实验目的 1、了解世华财训金融软件的使用，证券分析软件的基本功能和期货模拟交易系统的基本使 用方法。2、实际观察和理解股票、商品期货和外汇价格的走势，了解价格走势与成交量之间的基本 关系。
3、熟悉基本面分析法和常见的技术分析法：K 线图分析法、趋势分析法、形态分析法、技 术指标分析法。
4、自己模拟投资，熟悉交易过程，提高理论联系实际的能力。
四．实验内容：
1、在世华财训金融软件上查看在交易所交易的股票、商品期货、外汇交易品种和价格指数、 市场信息、公司信息、行业动态等。
2、观察常见的技术指标（MA、MACD、KDJ、RSI、WR、OBV 等）与证券价格之间的关系，初 步了解技术指标的测市功能并进行投资决策； 3、综合性实验：根据对大盘及股票、商品期货、外汇交易品种的基本面和技术面分析，选 择一种（或多种）证券和期货品种进行模拟交易。
五．实验过程 1、股票模拟操作 （1）对大盘的分析：
从大盘的走势上不难看出，沪指自 11 月 4 日收出十字星线之后，就一直处于涨一天跌 一天阴阳交替的状态，期间虽然放出了 3000 亿元的天量，但这种涨跌交替的局面却得到了 延续。而在这种指数连续震荡当中，两种盘面特征正被加强。其一是尽管是连续震荡但大盘 还是处于上涨趋势当中，8 个交易日沪指上涨超 2%，显示了当前多头市场的特征；其二在 指数的震荡之中， 个股分化也十分剧烈， 蓝筹权重股与中小成长股的行情走势向两个方向演 化。综合来看，虽然大盘从趋势上看依旧强势，但连续巨量宽幅震荡的出现导致股指短线调 整在所难免，预计后市大盘震荡整理概率较大。
（2）对个股的分析（以一个为例：从基本面和技术面分析） ：
中信证券（600030） ：中信证券股份有限公司（以下简称“该公司”或“公司”）于 1995 年 10 月 25 日正式成立，原为有限责任公司，注册资本为人民币 300,000,000.00 元，由中 国中信集团公司（原中国国际信托投资公司） 、中信宁波信托投资公司、中信兴业信托投资 公司和中信上海信托投资公司共同出资组建。
2006 年 8 月起， 该公司部分有限售条件股份 限售期满开始流通，截止 2008 年 12 月 31 日，无限售条件流通股的股份数量增至 6,570,467,600 股。截止 2008 年 12 月 31 日，公司拥有直属证券营业部共计 40 家，此 外公司尚有 1 家证券营业部正在筹建过程中；拥有全资子公司 6 家，即中信金通证券有限 责任公司、中信基金管理有限责任公司、华夏基金管理有限公司、金石投资有限公司、中证 期货有限公司、中信证券国际有限公司；拥有控股子公司 3 家，即中信万通证券有限责任 -1- XX 11150XXXXX 公司、中信建投证券有限责任公司、中信产业投资基金管理有限公司。
技术面分析，发现股价从 20014.11.3 的最高价 13.46 跌到近期的最低点 13.28 元，出 现反弹，并且成交量持续放大，说明短线有新增资金进入。估计仍有上升空间，但为保守起 见，我选择买进此支股票 100 股，操作过程如下： 虽然盈利并不多， 但是比起其他自己买的股票的下跌甚至是巨幅波动而言， 选择这只股 票没有错。
（3）模拟操作记录：
买入时间 2014.11.3 2014.11.5 2014.11.6 2014.11.7 股票名 上海机 场 日照港 三一重 工 包钢股 份 代码 600009 600017 600031 600010 数量 （股） 1000 2000 2000 1000 成本价 （元） 15.99 4.140 6.270 2.82 卖出时间 2014.11.4 2014.11.6 2014.11.7 2014.11.8 卖出价 （元） 16.31 4.01 6.21 2.93 到 11.14 盈亏 320 -251.00 -115.20 110 2、期货模拟操作 -2- —对品种的分析（以一个合约为例：从基本面和技术面分析） ：
从基本面分析棕榈油是世界油脂市场的一个重要组成部分， 目前， 它在世界油脂总产 量中的比例超过 30%。油棕是一种四季开花结果及长年都有收成的农作物。油棕的商业性 生产可保持 25 年。棕榈油期货是我国期货市场上市的第一个纯进口品种，标志着中国期货 市场的上市品种越来越开放和国际化。
棕榈油、 豆油和菜籽油是目前国内消费市场上三大主 要植物油。
棕榈油期货 07 年 10 月份在大商所上市后， 与大商所去年 1 月 9 日挂牌交易的豆 油期货和郑商所今年 6 月 8 日挂牌交易的菜籽油期货，形成了完善的国内油脂期货市场。
榈油期货价格影响因素众多，价格波动大，日内波动频繁，交易成本适中，又有国际油脂市 场领头品种的特殊身份，蕴含着众多的投资和套利机会，有利于投资者丰富投资组合，是一 个极好的投资品种。
从技术面分析连棕榈油 1501，从地位上升以来，涨幅较大，近期出现反弹，开始往下 跌，且该趋势短期内会持续，估计还有空间，但受需求稳定且有上升态势的影响，对其下降 空间不宜期望太高。故我选择做空连棕榈油 1501，操作过程如下： 此外，我还参与了沪天胶 1411、玉米 1501、连聚乙烯 1505、玉米 1505 等商品的期货 -3- 交易，其中有赢有亏，最后由于对期货市场的预测不准，在前一周结束的时候，账户就因保 证金已经不够而被冻结，很是沮丧，不过也是给了自己一个教训吧。
3、外汇模拟操作 —对品种的分析（以美元日元为例：从基本面和技术面分析） ：
从基本面分析，日本央行的宽松推动日元不断走低。自 10 月底以来，日元/美元已下 跌逾 7%。澳洲联储警告称，日本央行的宽松加上 GPIF 投资海外市场可能让澳元走高，高于 其经济基本面所能支持的汇率。而韩国央行则担忧，疲软的日元将影响韩国的出口。自 10 月底以来，日元/美元汇率已经下跌逾 7%。美联储结束 QE，而日本央行则扩大了购债力度， 以求重振经济。基于两大原因，分析师削减了日元的长期预期。这两大原因分别是日本央行 行长黑田东彦可能于明年进一步放松货币政策，而日本投资者正追随日本政府养老基金 （GPIF）的脚步将资金转移至海外。在上月扩大宽松规模后，黑田东彦警告称，日本通胀或 将在明年跌破 1%。他的表态将日元送至了每 117.65 日元兑换 1 美元的 7 年低点。日本和美 国货币政策的背道而驰使得投资者一致相信， 日元将继续对美元贬值。
许多人相信， 年底前， 日元将下跌至每 120 日元兑换 1 美元的低位。
一些地区的央行担忧， 日元的贬值将会使他们 的货币变得不那么具有竞争力。 从技术面分析，技术面美元兑日元跟随美元的步伐，不断走高，涨势没完没了，乘风而 上，直上云霄。日线图中收出四连阳，呈现扶摇直上的态势，对于顶部在哪犹未可知，目前 处于高位水平，逼近 110 重要关口，也是 08 年以来的高点阻力，能否突破值得期待。上行 的势头较强，市场并未有利空因素出现，4 小时图中处于高位的调整，回调之后均会反弹， 多头的力量仍然较强，操作上不建议贸然抢高点做空，风险较大，待回调之后逢低入多。而 一旦出现回调趋势便抓住机会，选择做空美元日元，但只下了 100 手，不敢贸然大手笔，操 作过程如下： -4- 此外，由于外汇市场是 T+0 且 24 时交易，给短线的投机交易提供了条件，也是我最喜 欢去关注的一个市场，在本次模拟中，我几乎参与了所有可交易类型外汇的交易，因为便于 操作切=且兴趣较其他两个账户大，故这是我做的做好的账户，过程中有赢有亏，不过最终 实现了账户的不错的盈利，很开心。
六、实验体会 通过两周的上机实验， 可对证券期货投资分析从理论上到实践上的收获。
刚开始时我只 学过证券期货的理论知识，对于实践操作知之甚少，比如：什么是大盘，如何利用相关指标 去分析某只股票的未来趋势等等。应该来说，现在的我对于这些已经有了初步认识。最让我 印象深刻的是模拟炒股的进行， 当通过自己的深思熟虑买进或卖出一只股票后， 看着它的涨 跌，自己的盈亏，心情随着股票的走势波动而波动，上下起伏。
在本次实验中，我们主要对技术分析进行讨论分析，从模拟抄股和期货投资出发，进行 股票和期货买卖操作，了解股市和期货市场的变化多端，行情的百般难侧，在变化中感悟股 票和期货的买卖规则及其分析方法。通过这次实验，我有如下的几点体会：
1、不论在牛市还是熊市，都有盈利和亏损的机会，即使是牛市也可能亏损，关键是你 的操作水平。不要盲目下决策，而是要从基本面如数据，每周五公布的非农数据，以及技术 面如一些常用的技术指标出发认真分析。
2、我们只要做出了正确的判断就要坚持自己的看法，不要胡乱听别人的鼓动，要有自 己的主见。
3、另外炒股要一定要具有良好的心理素质，不能因为大涨而不断增加期望，而错过卖 出时机。
4、也不能因为暂时调整性下跌而慌张，不计损失的卖出。
5、不要贪婪，要提前设好止损和止盈。
6、故事瞬息万变，有时候我们也应该当机立断，不要犹豫，错失机会。
2014 年 11 月 14 日 -5-
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